Сравнение DDFL с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
DDFL и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDFL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDFL и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDFL и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 0.15% | 4.76% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
DDFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDFL и PSMR
DDFL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
DDFL vs. PSMR — Ранг доходности на риск
DDFL
PSMR
Сравнение DDFL c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.94 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между DDFL и PSMR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и PSMR
Ни DDFL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DDFL и PSMR
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDFL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -11.78% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.07% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.72% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и PSMR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDFL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 8.76% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 8.52% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 8.52% | -5.02% |