Сравнение DDFL с KAPR
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFL is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 11.69%.
DDFL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.81% | 4.76% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 8.16% |
Correlation
The correlation between DDFL and KAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DDFL
KAPR
Сравнение DDFL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.84 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и KAPR
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -16.91% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.91% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 6.53% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.75% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.63% | -8.38% |
Сравнение комиссий DDFL и KAPR
И DDFL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и KAPR
Ни DDFL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and KAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор