Сравнение DDFL с FFTY
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - DDFL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. DDFL is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.
DDFL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам DDFL и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.81% | 4.76% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 20.11% | 11.77% |
Correlation
The correlation between DDFL and FFTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. FFTY — Ранг доходности на риск
DDFL
FFTY
Сравнение DDFL c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.20 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и FFTY
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -59.46% | +57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -15.34% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -22.38% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 34.09% | -30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 29.14% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 27.41% | -24.16% |
Сравнение комиссий DDFL и FFTY
DDFL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и FFTY
DDFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.12% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DDFL and FFTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for DDFL.
DDFL is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDFL and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор