PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с KAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.36%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.66%
1 год
22.23%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и KAPR

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		9.76%

Correlation

The correlation between DDFJ and KAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов DDFJ и KAPR

Секторы
DDFJ
KAPR

Технологии

36.2%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.4%
17.7%

Промышленность

8.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

DDFJ
36.2%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
KAPR
16.0%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
KAPR
2.3%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
KAPR
8.7%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
KAPR
17.7%

Промышленность

DDFJ
8.1%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
KAPR
2.6%

Энергетика

DDFJ
3.5%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
KAPR
3.0%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с NVDODDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

DDFJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.81

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и KAPR

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-16.91%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.37%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.91%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и KAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

6.69%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

11.76%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

11.64%

-5.81%

Сравнение комиссий DDFJ и KAPR

И DDFJ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и KAPR

Ни DDFJ, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and KAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFJ and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор