Сравнение DDFJ с FFTY
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. DDFJ is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам DDFJ и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 25.11% |
Correlation
The correlation between DDFJ and FFTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. FFTY — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFTY
Сравнение DDFJ c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и FFTY
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -59.46% | +56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.82% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -22.33% | +21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 36.04% | -30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 29.68% | -24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 27.67% | -21.99% |
Сравнение комиссий DDFJ и FFTY
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и FFTY
DDFJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.08% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and FFTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for DDFJ.
DDFJ is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор