Сравнение DDFF с USFR
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. DDFF is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
- Всё время*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам DDFF и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.73% |
Correlation
The correlation between DDFF and USFR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. USFR — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение DDFF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 198.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 769.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и USFR
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -1.36% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.15% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 0.27% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 0.39% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 0.77% | +4.71% |
Сравнение комиссий DDFF и USFR
DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и USFR
DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DDFF and USFR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for DDFF.
DDFF is categorized as Defined Outcome, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор