PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFF с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFF с CMDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. DDFF is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности DDFF и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFF

1 день
-0.75%
1 месяц
0.25%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
21.44%
6 месяцев
19.87%
1 год
32.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFF и CMDY

2026 (YTD)
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		2.54%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		15.09%

Correlation

The correlation between DDFF and CMDY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов DDFF и CMDY

Секторы
DDFF
CMDY

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DDFF
36.2%
CMDY

-

Финансовые услуги

DDFF
11.9%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

DDFF
10.9%
CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

DDFF
10.1%
CMDY

-

Здравоохранение

DDFF
8.4%
CMDY

-

Промышленность

DDFF
8.1%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

DDFF
4.9%
CMDY

-

Энергетика

DDFF
3.5%
CMDY

-

Коммунальные услуги

DDFF
2.3%
CMDY

-

Недвижимость

DDFF
1.9%
CMDY

-

Сырьевые материалы

DDFF
1.8%
CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DDFF:
DDFF с UCODDFF с FFTYDDFF с BALTDDFF с SFLRDDFF с JULBDDFF с DMAXDDFF с DCMT
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

DDFF vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFF
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFF c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFF vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFFCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.53

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DDFF и CMDY

Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFFCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-31.19%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-7.04%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-13.14%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFF и CMDY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFFCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

16.26%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

15.83%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

14.65%

-8.75%

Сравнение комиссий DDFF и CMDY

DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFF и CMDY

DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.62%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFF and CMDY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.

CMDY has the higher dividend yield at 10.62%, compared with 0.00% for DDFF.

DDFF is categorized as Defined Outcome, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.28% for CMDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFF и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор