Сравнение DDFF с DMAX
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. DDFF is actively managed, while DMAX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам DDFF и DMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.52% |
Correlation
The correlation between DDFF and DMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. DMAX — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAX
Сравнение DDFF c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и DMAX
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -3.37% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.05% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.37% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 2.29% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.31% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.31% | +2.17% |
Сравнение комиссий DDFF и DMAX
DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и DMAX
DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
DDFF and DMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for DDFF.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор