Сравнение DDFD с QMAR
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DDFD is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. DDFD is passively managed, while QMAR is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.34%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.34% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DDFD and QMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов DDFD и QMAR
Секторы
DDFD
QMAR
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
DDFD
QMAR
Финансовые услуги
DDFD
QMAR
Коммуникационные услуги
DDFD
QMAR
Потребительский циклический сектор
DDFD
QMAR
Здравоохранение
DDFD
QMAR
Промышленность
DDFD
QMAR
Потребительский защитный сектор
DDFD
QMAR
Энергетика
DDFD
QMAR
Коммунальные услуги
DDFD
QMAR
Недвижимость
DDFD
QMAR
Сырьевые материалы
DDFD
QMAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DDFD
QMAR
Сравнение DDFD c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.88 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и QMAR
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -19.83% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.70% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -3.28% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 6.28% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 13.98% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 13.86% | -8.75% |
Сравнение комиссий DDFD и QMAR
DDFD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и QMAR
Ни DDFD, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and QMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
DDFD and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFD is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор