PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFD с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFD с BUFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности DDFD и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 4.75%.

DDFD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.78%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.06%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFD и BUFF

2026 (YTD)2025
DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December		3.55%0.64%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.75%0.71%

Correlation

The correlation between DDFD and BUFF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов DDFD и BUFF

Секторы
DDFD
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFD
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

DDFD
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFD
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFD
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

DDFD
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

DDFD
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFD
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

DDFD
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

DDFD
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

DDFD
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

DDFD
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с DDFD:
DDFD с BALTDDFD с JANBDDFD с APXMDDFD с APRBDDFD с CPSPDDFD с BAPRDDFD с FFTY
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

DDFD vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFD
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFD c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFD vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFDBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.49

+1.18

Просадки

Сравнение просадок DDFD и BUFF

Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFDBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-46.23%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.89%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-6.18%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFD и BUFF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFDBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

5.21%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

8.41%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

17.67%

-12.56%

Сравнение комиссий DDFD и BUFF

DDFD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFD и BUFF

Ни DDFD, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFD and BUFF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

DDFD and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.89% for BUFF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFD и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор