Сравнение DDFD с BUFF
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.66%.
DDFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.32% | 0.82% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DDFD and BUFF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение DDFD c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и BUFF
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -46.23% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.14% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 5.21% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 8.44% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 17.61% | -12.60% |
Сравнение комиссий DDFD и BUFF
DDFD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и BUFF
Ни DDFD, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFD and BUFF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDFD and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор