Сравнение DDFD с PJAN
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 4.53%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.53% | 0.99% |
Correlation
The correlation between DDFD and PJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDFD
PJAN
Сравнение DDFD c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.89 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и PJAN
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -21.25% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.83% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.73% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.86% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 8.93% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 10.60% | -5.49% |
Сравнение комиссий DDFD и PJAN
И DDFD, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и PJAN
Ни DDFD, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and PJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFD and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор