PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

DDEC и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и ZDEK

2026 (YTD)20252024
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%0.01%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий DDEC и ZDEK

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

DDEC vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.69

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.32

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

21.69

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.54

-0.45

Корреляция

Корреляция между DDEC и ZDEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и ZDEK

Ни DDEC, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и ZDEK

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-3.40%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-1.57%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.87%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.50%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.39%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и ZDEK

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.97%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

2.01%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

3.33%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

3.45%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

3.45%

+3.47%