PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

DDEC и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и MMAX

2026 (YTD)2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%14.94%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий DDEC и MMAX

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

DDEC vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.75

-1.66

Корреляция

Корреляция между DDEC и MMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и MMAX

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DDEC и MMAX

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-1.93%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-1.93%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.13%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.11%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

2.61%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

2.61%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

2.61%

+4.31%