Сравнение DDC с MSTR
DDC (DDC Enterprise Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DDC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DDC returned -89.30% vs -67.34% for MSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDC показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
DDC
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -28.90%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -66.72%
- 1 год
- -89.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам DDC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDC DDC Enterprise Ltd | -46.59% | -53.12% | -96.25% | -24.80% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -47.53% | 358.54% | 29.90% |
Correlation
The correlation between DDC and MSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between DDC and MSTR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDC:
$308.75M
MSTR:
$490.47M
DDC:
$76.37M
MSTR:
$334.08M
DDC:
-$160.74M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DDC
MSTR
Сравнение DDC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DDC Enterprise Ltd (DDC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.30 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.12 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DDC и MSTR
Максимальная просадка DDC за все время составила -99.31%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -99.86% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.50% | -76.53% | -17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -74.58% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.44% | -86.47% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.69% | 51.99% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDC и MSTR
DDC Enterprise Ltd (DDC) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что DDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 20.17% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.42% | 56.51% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.60% | 70.48% | +71.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.10% | 90.82% | +100.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 73.72% | +117.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDC и MSTR
Ни DDC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DDC Enterprise Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DDC and MSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDC has higher volatility (30.96%) compared to MSTR (20.17%). In terms of maximum drawdown, DDC dropped -99.31% vs MSTR's -99.86%.
DDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор