Сравнение DDC с BTC-USD
DDC (DDC Enterprise Ltd) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DDC returned -97.00% vs -44.16% for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDC показывает доходность -75.27%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.13%.
DDC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -51.71%
- 6 месяцев
- -85.56%
- С начала года
- -75.27%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.56%
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
Сравнение доходности по годам DDC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDC DDC Enterprise Ltd | -75.27% | -53.12% | -96.25% | -45.06% |
BTC-USD Bitcoin | -25.13% | -6.27% | 120.76% | 16.94% |
Correlation
The correlation between DDC and BTC-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DDC
BTC-USD
Сравнение DDC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DDC Enterprise Ltd (DDC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.85 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.32 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDC и BTC-USD
Максимальная просадка DDC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -85.30% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.30% | -53.08% | -44.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -47.48% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.60% | -42.61% | -48.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.49% | 27.88% | +49.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDC и BTC-USD
DDC Enterprise Ltd (DDC) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что DDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 9.37% | +19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.83% | 34.93% | +46.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.03% | 35.76% | +86.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.55% | 43.93% | +144.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.55% | 56.33% | +132.22% |
Часто задаваемые вопросы
DDC and BTC-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDC has higher volatility (28.37%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, DDC dropped -99.76% vs BTC-USD's -85.30%.
DDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор