PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-3.01%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

DCUIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
16.62%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.08%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с SEMGXDCUIX с AAAAXDCUIX с ACTIXDCUIX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий DCUIX и TOWFX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.42

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.07

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

10.75

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между DCUIX и TOWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и TOWFX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.50%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и TOWFX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-96.18%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.39%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-96.18%

+72.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-94.95%

+88.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-21.04%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.81%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и TOWFX

DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.60%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

11.95%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

1,084.26%

-1,068.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

971.53%

-953.22%