Сравнение DCREX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCREX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCREX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund	3.29%	-6.83%	6.05%	12.43%	-40.12%	8.93%	19.66%	26.09%	-7.29%	3.20%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 0.82% против 8.14% соответственно.

DCREX

1 день: 1.41%

1 месяц: -6.35%

С начала года: 3.29%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 2.49%

3 года*: 3.17%

5 лет*: -6.48%

10 лет*: 0.82%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dunham Real Estate Stock Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с DCREX:

DCREX с FENY DCREX с BIL DCREX с HYDB DCREX с MAIN DCREX с DCDGX DCREX с DCHYX DCREX с DCLVX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий DCREX и PJEZX

DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.

DCREX

Dunham Real Estate Stock Fund

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

DCREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCREX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.48	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	0.76	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.10	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	0.70	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.55	3.00	-2.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCREX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCREX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCREX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCREX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.48	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.30	0.34	-0.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	0.39	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.45	-0.36

Корреляция

Корреляция между DCREX и PJEZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и PJEZX

Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund	0.55%	0.56%	0.00%	1.72%	0.00%	7.09%	8.26%	7.31%	1.07%	0.80%	20.50%	10.54%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок DCREX и PJEZX

Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCREX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.32%	-43.43%	-30.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.36%	-13.12%	-1.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.40%	-34.60%	-14.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.40%	-43.43%	-5.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.76%	-5.65%	-29.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.16%	-8.19%	-10.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.97%	3.05%	+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и PJEZX

Текущая волатильность для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) составляет 4.70%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DCREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCREX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	5.01%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.33%	9.49%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	17.06%	+1.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.57%	18.93%	+2.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.14%	21.15%	-0.01%

Сравнение DCREX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности DCREX и PJEZX

Сравнение доходности по годам DCREX и PJEZX

Доходность по периодам

DCREX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCREX и PJEZX

Доходность на риск

DCREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

DCREX

PJEZX

Сравнение DCREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCREX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок DCREX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)