Сравнение DCREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 0.82% против 3.28% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и FSRNX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
DCREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
DCREX
FSRNX
Сравнение DCREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и FSRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и FSRNX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и FSRNX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -44.26% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.45% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -34.27% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -44.26% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -9.74% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -9.77% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.21% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и FSRNX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.70% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.58% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.33% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.41% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.90% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.41% | -0.27% |