PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DCOR и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и DJUN

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%7.83%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DCOR и DJUN

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.85

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.47

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.97

+0.15

Корреляция

Корреляция между DCOR и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DJUN

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DJUN

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-11.96%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.33%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.18%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.64%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DJUN

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.86%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.79%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

10.23%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

8.50%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

8.16%

+7.22%