Сравнение DCOR с BUFX
DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
DCOR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCOR и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 9.96% | 12.47% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between DCOR and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOR vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DCOR
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCOR c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCOR | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCOR и BUFX
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCOR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -2.87% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.59% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.24% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCOR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.05% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 4.05% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 4.05% | +11.17% |
Сравнение комиссий DCOR и BUFX
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и BUFX
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.93% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
DCOR and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DCOR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for BUFX.
DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DCOR и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор