Сравнение DCMT с CCOM
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $320.34K | $275.59K | $200.42K |
Сравнение доходности по годам DCMT и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.76% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between DCMT and CCOM is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. CCOM — Ранг доходности на риск
DCMT
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCMT c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и CCOM
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -7.44% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -6.01% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.39% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 12.39% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.39% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.39% | +3.66% |
Сравнение комиссий DCMT и CCOM
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и CCOM
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности CCOM в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and CCOM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.27% for CCOM.
They also come from different issuers: DoubleLine and Simplify. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор