Сравнение DCMT с BEMB
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 22.10% vs 8.89% for BEMB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.56%.
DCMT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 19.96% | 6.04% | 3.65% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.56% | 12.27% | 6.21% |
Correlation
The correlation between DCMT and BEMB is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between DCMT and BEMB has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. BEMB — Ранг доходности на риск
DCMT
BEMB
Сравнение DCMT c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.43 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 10.44 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и BEMB
Максимальная просадка DCMT за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -6.17% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -3.67% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -0.45% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.93% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.85% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и BEMB
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.35% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 3.57% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 4.35% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 5.87% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 5.87% | +9.98% |
Сравнение комиссий DCMT и BEMB
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и BEMB
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BEMB в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.86% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.06% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and BEMB have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (4.62%) compared to BEMB (1.35%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -13.89% vs BEMB's -6.17%.
On 1-year performance, DCMT leads with 22.10% vs 8.89% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 22.10% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
BEMB has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 3.06% for DCMT.
DCMT is categorized as Commodities, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор