PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMSX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%7.70%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Commodity Strategy Portfolio

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий DCMSX и SRUUF

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

DCMSX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMSXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.05

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.59

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.82

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

4.50

+5.81

DCMSX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMSXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.05

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.34

Корреляция

Корреляция между DCMSX и SRUUF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и SRUUF

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и SRUUF

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMSXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-48.68%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-22.98%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-19.31%

+18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-21.87%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

9.30%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и SRUUF

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMSXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

11.09%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

27.44%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

37.95%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

42.27%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

42.27%

-27.83%