PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMSX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и FFGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.40% соответственно.


DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Commodity Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Сравнение комиссий DCMSX и FFGTX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.


Доходность на риск

DCMSX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMSXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.61

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.12

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

18.58

-8.27

DCMSX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGTX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMSXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.33

-0.23

Корреляция

Корреляция между DCMSX и FFGTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и FFGTX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FFGTX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и FFGTX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FFGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMSXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-58.53%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.66%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.31%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-48.88%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.34%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-20.55%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.85%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и FFGTX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMSXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.17%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.76%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

20.48%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.55%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

22.55%

-8.11%