Сравнение DCMSX с FFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и FFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и FFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 23.99% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.40% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
FFGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и FFGTX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.
Доходность на риск
DCMSX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск
DCMSX
FFGTX
Сравнение DCMSX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | FFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.61 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.12 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.61 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 18.58 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и FFGTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и FFGTX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FFGTX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.63% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и FFGTX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -58.53% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -14.66% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.31% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -48.88% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.34% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -20.55% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.85% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и FFGTX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.17% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.76% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 20.48% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.55% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 22.55% | -8.11% |