PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DCLVX и TOWFX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.86

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.57

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.44

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

12.63

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между DCLVX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и TOWFX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и TOWFX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-96.18%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.39%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-96.18%

+76.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-94.87%

+89.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-21.08%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.81%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и TOWFX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.22%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.79%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.04%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

1,084.26%

-1,069.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

971.22%

-954.15%