PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCLVX с TORYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DCLVX returned 9.87%/yr vs 9.75%/yr for TORYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DCLVX charges 2.10%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCLVX показывает доходность 9.74%, а TORYX немного выше – 10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCLVX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции TORYX немного отстают с 9.75%.

DCLVX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.65%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.54%
1 год
22.37%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.87%

TORYX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.40%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCLVX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		9.74%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
TORYX
Torray Fund		10.19%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between DCLVX and TORYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.92

The correlation between DCLVX and TORYX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DNAVXDCLVX с DAFGXDCLVX с DCDGXDCLVX с DCREXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCHYX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

DCLVX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCLVXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.90

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.66

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

13.39

+0.17

DCLVX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и TORYX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCLVXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-56.55%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-4.50%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-14.64%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-16.53%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.31%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.11%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.33%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и TORYX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 3.62% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCLVXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.75%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.76%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.03%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.13%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.59%

-0.53%

Сравнение комиссий DCLVX и TORYX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и TORYX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TORYX в 29.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.37%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
TORYX
Torray Fund		29.99%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

DCLVX and TORYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.75%) compared to DCLVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, DCLVX dropped -58.91% vs TORYX's -56.55%.

DCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCLVX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор