PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.22% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCDGXDCLVX с DCEMXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий DCLVX и TILVX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.46

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.11

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между DCLVX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и TILVX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и TILVX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-60.05%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.79%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-19.00%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-40.15%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.83%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-8.32%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и TILVX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.42% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.32%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.76%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.82%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.65%

-0.58%