PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с DCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с DCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и DCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и DCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DCSVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DCLVX превзошли акции DCSVX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.36% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Dunham Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAFGXDCSVX с DCEMXDCSVX с DAMDXDCSVX с DAIOX

Сравнение комиссий DCLVX и DCSVX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии DCSVX в 2.05%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. DCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c DCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXDCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.58

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. DCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCSVX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и DCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXDCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между DCLVX и DCSVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и DCSVX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности DCSVX в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и DCSVX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки DCSVX в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и DCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXDCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-62.83%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.82%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-37.13%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-46.71%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-9.59%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-11.94%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.75%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и DCSVX

Текущая волатильность для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) составляет 4.42%, в то время как у Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXDCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.10%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

12.62%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

21.37%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.62%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

23.36%

-6.29%