PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.60% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DCHYXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий DCLVX и AUXFX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.62

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.96

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между DCLVX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и AUXFX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и AUXFX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-39.82%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.19%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-15.73%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-33.69%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-3.90%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.44%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.90%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и AUXFX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.37%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.55%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.14%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

12.22%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.20%

+1.87%