Сравнение DCLVX с AUXFX
DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DCLVX returned 9.49%/yr vs 9.94%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DCLVX charges 2.10%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.
Доходность
Сравнение доходности DCLVX и AUXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCLVX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCLVX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции AUXFX немного впереди с 9.94%.
DCLVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 9.49%
AUXFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам DCLVX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 9.39% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 14.06% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 6.60% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Correlation
The correlation between DCLVX and AUXFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between DCLVX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCLVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
DCLVX
AUXFX
Сравнение DCLVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCLVX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.08 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 11.13 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.95 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DCLVX и AUXFX
Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и AUXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -39.82% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -5.42% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -9.30% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -15.73% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -33.69% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.12% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.42% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.50% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCLVX и AUXFX
Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.22% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 6.11% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 8.57% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 12.17% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.19% | +1.88% |
Сравнение комиссий DCLVX и AUXFX
DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCLVX и AUXFX
Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AUXFX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.66% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.38% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
Часто задаваемые вопросы
DCLVX and AUXFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCLVX has higher volatility (2.84%) compared to AUXFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, DCLVX dropped -58.91% vs AUXFX's -39.82%.
DCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCLVX и AUXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор