PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCINX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCINX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Stock Fund (DCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DCINX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Stock Fund (DCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCINX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCINX
Dunham International Stock Fund		6.08%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DCINX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DCINX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.15% соответственно.

DCINX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.65%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.83%
1 год
40.66%
3 года*
22.81%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.14%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Stock Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DCDGXDCINX с DAFGXDCINX с DCEMXDCINX с DNAVX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий DCINX и PZRIX

DCINX берет комиссию в 2.92%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

DCINX
Dunham International Stock Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

DCINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCINXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.67

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.39

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.09

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

14.29

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCINX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCINX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCINX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCINXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между DCINX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCINX и PZRIX

Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCINX
Dunham International Stock Fund		10.32%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок DCINX и PZRIX

Максимальная просадка DCINX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCINXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-43.53%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.68%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-30.85%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-43.53%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.20%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-9.00%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.45%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DCINX и PZRIX

Dunham International Stock Fund (DCINX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCINXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.45%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.92%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.17%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.85%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.02%

-0.62%