PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCINX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCINX с PZRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCINX (Dunham International Stock Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DCINX returned 12.77%/yr vs 10.29%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DCINX charges 2.92%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности DCINX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Stock Fund (DCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCINX показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции DCINX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.29% соответственно.

DCINX

1 день
-0.69%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.49%
6 месяцев
28.97%
1 год
52.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
13.74%
10 лет*
12.77%

PZRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.80%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.89%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCINX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.49%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		14.80%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between DCINX and PZRIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between DCINX and PZRIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Stock Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с AWPAXPZRIX с IGAAXPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSX

Доходность на риск

DCINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCINXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
3.00

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.01

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.21

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.10

15.20

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCINX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCINX на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCINX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCINXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

3.00

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DCINX и PZRIX

Максимальная просадка DCINX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCINXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-43.53%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.18%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-13.81%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-30.85%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-43.53%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.99%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-8.88%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DCINX и PZRIX

Dunham International Stock Fund (DCINX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCINXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.07%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.89%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.52%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.77%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.94%

-0.42%

Сравнение комиссий DCINX и PZRIX

DCINX берет комиссию в 2.92%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCINX и PZRIX

Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности PZRIX в 5.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.71%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Часто задаваемые вопросы

DCINX and PZRIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCINX has higher volatility (5.59%) compared to PZRIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DCINX dropped -61.79% vs PZRIX's -43.53%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCINX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор