PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCINX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCINX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Stock Fund (DCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DCINX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Stock Fund (DCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCINX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCINX
Dunham International Stock Fund		6.08%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, DCINX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DCINX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.87% соответственно.

DCINX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.65%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.83%
1 год
40.66%
3 года*
22.81%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.14%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Stock Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCDGXDCINX с DCEMXDCINX с DNAVX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий DCINX и GTMIX

DCINX берет комиссию в 2.92%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

DCINX
Dunham International Stock Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

DCINX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCINX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCINXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.67

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.40

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

16.76

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCINX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCINX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCINX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCINXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между DCINX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCINX и GTMIX

Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCINX
Dunham International Stock Fund		10.32%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DCINX и GTMIX

Максимальная просадка DCINX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCINXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-58.31%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.24%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-28.81%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-40.32%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-4.51%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-12.75%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.38%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DCINX и GTMIX

Dunham International Stock Fund (DCINX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCINXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.97%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.56%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.56%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

14.91%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.06%

+0.34%