Сравнение DCIBX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.73% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и ATOIX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
DCIBX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
DCIBX
ATOIX
Сравнение DCIBX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.34 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 16.90 | -14.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 10.74 | -9.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 32.23 | -30.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 91.90 | -85.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.34 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.69 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 2.24 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.45 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и ATOIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и ATOIX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и ATOIX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -1.46% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.10% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -0.37% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -0.43% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.10% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.06% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и ATOIX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.00% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.65% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.92% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.81% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 0.78% | +1.57% |