Сравнение DCHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCHYX показывает доходность -1.31%, а FHYSX немного выше – -1.26%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.44% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и FHYSX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
DCHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
DCHYX
FHYSX
Сравнение DCHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.43 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.73 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 11.03 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и FHYSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и FHYSX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и FHYSX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -21.45% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.50% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -16.93% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -21.45% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.77% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.61% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и FHYSX
Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 1.23%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.38% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.43% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.79% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.20% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.77% | -0.63% |