PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCHYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCHYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DCHYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCHYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund		-1.31%6.74%5.42%13.87%-10.93%4.22%2.24%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

DCHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.13%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.52%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham High Yield Bond Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DCHYX:
DCHYX с DCSVXDCHYX с DCLVXDCHYX с CPMPXDCHYX с DCEMXDCHYX с DCREXDCHYX с DAFGXDCHYX с DNAVX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий DCHYX и CRDOX

DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

DCHYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCHYX
Ранг доходности на риск DCHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCHYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCHYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCHYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCHYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.04

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.80

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.81

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.08

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCHYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCHYX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCHYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCHYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между DCHYX и CRDOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCHYX и CRDOX

Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund		5.09%5.58%4.58%5.47%5.36%3.26%3.74%4.17%4.70%3.67%4.03%4.32%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCHYX и CRDOX

Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCHYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-15.92%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.14%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.01%

-15.92%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.81%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.63%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DCHYX и CRDOX

Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 1.23%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCHYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.44%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.28%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.11%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.04%

+1.10%