PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%30.23%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCSVXDCEMX с DNAVX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DCEMX и GQGPX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.99

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.41

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.34

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

4.62

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.99

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.35

Корреляция

Корреляция между DCEMX и GQGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и GQGPX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и GQGPX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-33.68%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.12%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-30.02%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-7.43%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-11.70%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и GQGPX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

5.92%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

9.00%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

12.53%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.73%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.99%

+1.99%