Сравнение DCEMX с DCDGX
DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) and DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DCEMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dunham, while DCDGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCEMX returned 6.54%/yr vs 12.59%/yr for DCDGX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DCEMX charges 2.03%/yr vs 2.83%/yr for DCDGX.
Доходность
Сравнение доходности DCEMX и DCDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCEMX показывает доходность 21.39%, а DCDGX немного ниже – 20.39%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям DCDGX по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.59% соответственно.
DCEMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 6.54%
- Всё время*
- 4.16%
DCDGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 20.39%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 8.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DCEMX и DCDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 21.39% | 28.90% | 4.84% | 6.16% | -25.20% | -7.30% | 23.89% | 21.88% | -20.99% | 32.42% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 20.39% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
Correlation
The correlation between DCEMX and DCDGX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.63 |
The correlation between DCEMX and DCDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCEMX vs. DCDGX — Ранг доходности на риск
DCEMX
DCDGX
Сравнение DCEMX c DCDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCEMX | DCDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.56 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 9.06 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCEMX и DCDGX
Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки DCDGX в -56.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и DCDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCEMX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -56.02% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -13.42% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -27.95% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.89% | -48.05% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -48.05% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -3.80% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -14.84% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.79% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCEMX и DCDGX
Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCEMX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 8.00% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 19.00% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 23.77% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 26.01% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.93% | -6.03% |
Сравнение комиссий DCEMX и DCDGX
DCEMX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии DCDGX в 2.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCEMX и DCDGX
Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DCDGX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 5.60% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 1.78% | 2.17% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.26% | 1.00% | 0.38% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCEMX and DCDGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCEMX has higher volatility (10.75%) compared to DCDGX (8.00%). In terms of maximum drawdown, DCEMX dropped -70.65% vs DCDGX's -56.02%.
DCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCEMX и DCDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор