Сравнение DCEMX с DCSVX

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у DCSVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям DCSVX по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии DCSVX в 2.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DCSVX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и DCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCEMX и DCSVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DCSVX в 7.13%

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки DCSVX в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и DCSVX.

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.