PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.34% соответственно.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DAMDX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DCEMX и BEMIX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.82

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.53

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.01

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

16.28

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.82

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между DCEMX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и BEMIX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и BEMIX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-46.05%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.07%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-36.37%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-46.05%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-9.61%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-14.32%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.97%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и BEMIX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.06%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.81%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

17.53%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.20%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.98%

+1.00%