Сравнение DCDGX с UMBHX
DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DCDGX charges 2.83%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности DCDGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCDGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 13.08%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCDGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 0.48% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between DCDGX and UMBHX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCDGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
DCDGX
UMBHX
Сравнение DCDGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCDGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCDGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.70 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок DCDGX и UMBHX
Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCDGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -1.86% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.63% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCDGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCDGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 24.77% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 24.77% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 24.77% | +0.01% |
Сравнение комиссий DCDGX и UMBHX
DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCDGX и UMBHX
Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 5.65% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCDGX and UMBHX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCDGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор