Сравнение DCDGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DCDGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCDGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | -0.16% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.85% соответственно.
DCDGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 11.41%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCDGX и PXQSX
DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
DCDGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
DCDGX
PXQSX
Сравнение DCDGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCDGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.01 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.16 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.06 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 0.13 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCDGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.01 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DCDGX и PXQSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCDGX и PXQSX
Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 6.75% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок DCDGX и PXQSX
Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCDGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -55.56% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.25% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | -31.49% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -37.65% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -13.69% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.29% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.85% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCDGX и PXQSX
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCDGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.71% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 11.75% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 19.73% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 20.22% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.45% | +4.23% |