PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCBO с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DCBO и DGRW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DCBO с DGRW

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Docebo Inc (DCBO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCBO или DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DCBO и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Docebo Inc (DCBO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCBO:

-0.65

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

DCBO:

-0.80

DGRW:

0.60

Коэф-т Омега

DCBO:

0.89

DGRW:

1.08

Коэф-т Кальмара

DCBO:

-0.41

DGRW:

0.34

Коэф-т Мартина

DCBO:

-1.34

DGRW:

1.26

Индекс Язвы

DCBO:

22.13%

DGRW:

4.44%

Дневная вол-ть

DCBO:

42.98%

DGRW:

16.50%

Макс. просадка

DCBO:

-74.09%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

DCBO:

-71.47%

DGRW:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, DCBO показывает доходность -41.17%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.09%.

DCBO

С начала года

-41.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-45.71%

1 год

-27.93%

3 года

-10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-1.09%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-4.84%

1 год

6.78%

3 года

12.19%

5 лет

15.18%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Docebo Inc

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCBO и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCBO
Ранг риск-скорректированной доходности DCBO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCBO c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Docebo Inc (DCBO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCBO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCBO и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCBO и DGRW

DCBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCBO
Docebo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.62%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DCBO и DGRW

Максимальная просадка DCBO за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBO и DGRW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DCBO и DGRW

Docebo Inc (DCBO) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DCBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...