PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCBO с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DCBO и SCHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DCBO с SCHG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Docebo Inc (DCBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCBO или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности DCBO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Docebo Inc (DCBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCBO:

-0.65

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

DCBO:

-0.80

SCHG:

0.90

Коэф-т Омега

DCBO:

0.89

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

DCBO:

-0.41

SCHG:

0.57

Коэф-т Мартина

DCBO:

-1.34

SCHG:

1.88

Индекс Язвы

DCBO:

22.13%

SCHG:

7.10%

Дневная вол-ть

DCBO:

42.98%

SCHG:

25.28%

Макс. просадка

DCBO:

-74.09%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

DCBO:

-71.47%

SCHG:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, DCBO показывает доходность -41.17%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -3.17%.

DCBO

С начала года

-41.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-45.71%

1 год

-27.93%

3 года

-10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-3.17%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-1.72%

1 год

13.96%

3 года

22.94%

5 лет

18.22%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Docebo Inc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCBO и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCBO
Ранг риск-скорректированной доходности DCBO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCBO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Docebo Inc (DCBO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCBO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCBO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCBO и SCHG

DCBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCBO
Docebo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок DCBO и SCHG

Максимальная просадка DCBO за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBO и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DCBO и SCHG

Docebo Inc (DCBO) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DCBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...