PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий DCARX и USMSX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.63

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

6.49

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

3.18

-1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

6.48

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

33.64

-21.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.63

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

2.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.86

-0.93

Корреляция

Корреляция между DCARX и USMSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и USMSX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и USMSX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-2.09%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.40%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-2.03%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.30%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.22%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и USMSX

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.22%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.40%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

0.69%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

0.70%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

0.74%

+2.19%