PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с SCMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с SCMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и SCMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и SCMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SCMTX с доходностью -0.07%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

DWS Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX
Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с AAAZXSCMTX с APUSXSCMTX с MGINXSCMTX с BATVX

Сравнение комиссий DCARX и SCMTX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SCMTX в 0.48%.

SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXSCMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.26

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.66

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.42

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

5.07

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. SCMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCMTX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и SCMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXSCMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.27

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.48

-0.55

Корреляция

Корреляция между DCARX и SCMTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и SCMTX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCMTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и SCMTX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и SCMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXSCMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.59%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.56%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-12.59%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.31%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.45%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и SCMTX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXSCMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.03%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.55%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

3.67%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

3.07%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

3.30%

-0.37%