PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с FKTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с FKTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и FKTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и FKTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		-0.58%4.38%2.78%6.25%-10.31%1.80%5.29%9.73%0.31%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FKTFX с доходностью -0.58%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

FKTFX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.28%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Franklin California Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с FKTFX:
FKTFX с MAMTXFKTFX с VCITXFKTFX с SPYFKTFX с FKIQXFKTFX с FNMIXFKTFX с AMECXFKTFX с VCLAX

Сравнение комиссий DCARX и FKTFX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FKTFX в 0.62%.

FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. FKTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FKTFX
Ранг доходности на риск FKTFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c FKTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXFKTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.67

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.91

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.85

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

2.44

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. FKTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FKTFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и FKTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXFKTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.67

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.19

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.62

+0.31

Корреляция

Корреляция между DCARX и FKTFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и FKTFX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FKTFX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.81%4.96%4.22%3.20%3.29%2.68%2.91%3.85%3.58%3.58%3.65%3.93%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и FKTFX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FKTFX в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FKTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXFKTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-31.16%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-5.29%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-16.21%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.76%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-6.11%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.86%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и FKTFX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXFKTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.25%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.98%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

5.48%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

4.46%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.75%

-1.82%