Сравнение DCARX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 0.35%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и ATOIX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
DCARX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
DCARX
ATOIX
Сравнение DCARX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 3.34 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 16.90 | -13.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 10.74 | -9.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 32.23 | -29.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 91.90 | -79.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.34 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.69 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.45 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и ATOIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и ATOIX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и ATOIX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -1.46% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.10% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -0.37% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.10% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.06% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.03% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и ATOIX
DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.00% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.65% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.92% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 0.81% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.78% | +2.15% |