PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCAIX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCAIX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DCAIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.26% соответственно.

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с APFPXDCAIX с JNJDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий DCAIX и PADZX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

DCAIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.52

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

5.56

-4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.25

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.98

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

18.39

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.52

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.89

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.17

-0.93

Корреляция

Корреляция между DCAIX и PADZX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и PADZX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и PADZX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCAIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-17.99%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.87%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-4.05%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-17.99%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.65%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-0.96%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и PADZX

Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCAIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.16%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.80%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

2.06%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

3.13%

+0.94%