PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с AGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCAIX с AGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Invesco Income Fund (AGOVX).

DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и AGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCAIX и AGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у AGOVX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции DCAIX превзошли акции AGOVX по среднегодовой доходности: 3.58% против 1.11% соответственно.

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Invesco Income Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с APFPXAGOVX с DFLEX

Сравнение комиссий DCAIX и AGOVX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии AGOVX в 0.96%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
AGOVX
Invesco Income Fund

Доходность на риск

DCAIX vs. AGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c AGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXAGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.32

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.79

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

7.67

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. AGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOVX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и AGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXAGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.78

-0.54

Корреляция

Корреляция между DCAIX и AGOVX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и AGOVX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности AGOVX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и AGOVX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки AGOVX в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и AGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCAIXAGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-33.41%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.67%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-11.79%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-33.41%

+26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.97%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.39%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и AGOVX

Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.48%, в то время как у Invesco Income Fund (AGOVX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCAIXAGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.20%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.08%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.91%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

3.35%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

5.32%

-1.25%