Сравнение DBXI.DE с ^IBEX
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE MIB, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, DBXI.DE returned 15.89%/yr vs 8.57%/yr for ^IBEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции DBXI.DE превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 15.89% против 8.57% соответственно.
DBXI.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 15.89%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 18.65% | 37.48% | 18.29% | 33.40% | -9.16% | 26.68% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.53% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and ^IBEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between DBXI.DE and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
^IBEX
Сравнение DBXI.DE c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXI.DE | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.88 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 13.06 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и ^IBEX
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -62.65% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.64% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -12.60% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.05% | -20.93% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -45.16% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.76% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -29.21% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.88% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и ^IBEX
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) составляет 3.75%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.98% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.93% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 16.05% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.33% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.95% | +1.45% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and ^IBEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор