PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXI.DE с ARZGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXI.DE с ARZGY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE MIB, while ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) is a stock. Over the past 10 years, DBXI.DE returned 15.89%/yr vs 20.11%/yr for ARZGY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBXI.DE и ARZGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBXI.DE торгуется в EUR, в то время как ARZGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARZGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBXI.DE показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у ARZGY с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции DBXI.DE уступали акциям ARZGY по среднегодовой доходности: 15.89% против 20.11% соответственно.

DBXI.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
16.42%
С начала года
18.65%
1 год
34.71%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.27%
10 лет*
15.89%

ARZGY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
26.10%
С начала года
23.31%
1 год
39.97%
3 года*
36.60%
5 лет*
26.43%
10 лет*
20.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXI.DE и ARZGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		18.65%37.48%18.29%33.40%-9.16%26.68%-4.28%33.02%-14.48%16.46%
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		23.31%36.15%49.93%20.42%-5.34%38.50%-21.20%31.22%-0.11%19.71%

Correlation

The correlation between DBXI.DE and ARZGY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2009 г.

0.20

Over the past year, DBXI.DE and ARZGY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Assicurazioni Generali SpA ADR

Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPYDBXI.DE с VTI
Часто сравнивают с ARZGY:
ARZGY с ITUBARZGY с TELNYARZGY с AXAHYARZGY с SAXPYARZGY с SZLMYARZGY с TARZGY с DTEGY

Доходность на риск

DBXI.DE vs. ARZGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARZGY
Ранг доходности на риск ARZGY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARZGY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARZGY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARZGY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARZGY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXI.DE c ARZGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXI.DEARZGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.14

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.90

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.39

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

11.42

+1.89

DBXI.DE vs. ARZGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXI.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARZGY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXI.DE и ARZGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXI.DE и ARZGY

Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки ARZGY в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и ARZGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXI.DEARZGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-50.51%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.15%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-11.81%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.05%

-31.82%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-50.51%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.75%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-14.59%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.51%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXI.DE и ARZGY

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) составляет 3.75%, в то время как у Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARZGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXI.DEARZGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.19%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.85%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

18.81%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.59%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

27.76%

-8.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXI.DE и ARZGY

Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ARZGY в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		4.00%3.75%4.91%4.00%6.43%6.29%2.04%3.15%4.04%7.97%11.37%0.00%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.50%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DBXI.DE and ARZGY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и ARZGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор